Multikollinearität
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Multikollinearität ist ein Phänomen der Regressionsanalyse und liegt vor, wenn die Annahme über die Unabhängigkeit der Regressoren verletzt wird, was Ineffizienzen der verwendeten statistischen Methoden nach sich zieht.
Perfekte Multikollinearität macht die rechnerische Durchführung der linearen Regressionsanalyse unmöglich und tritt meist als Folge der Fehlspezifikation des zu Grunde liegenden Modells auf. Aufgrund der Tatsache, dass empirische Daten immer einen gewissen Grad an Multikollinearität aufweisen, wurden statistische Tests entwickelt, die Hinweise auf Multikollinearität liefern. Einen eindeutigen Richtwert gibt es jedoch nicht.
Zur Aufdeckung von Multikollinearität dient z.B. die Analyse der multiplen Korrelationskoeffizienten beziehungsweise des Bestimmtheitsmaßes.
