Aikasarja-analyysi
Wikipedia
Aikasarja-analyysi on tilastotieteen osa-alue.
Aikasarja on tilastollista dataa, jossa havainnot on tyypillisesti mitattuna perättäisinä ajankohtina. Aikasarjoista voidaan tehdä päätelmiä aineiston taustalla vaikuttavista ilmiöistä, tai laatia ennusteita tulevista tapahtumista.
Tyypillisesti aikasarja-analyysiä sovelletaan esimerkiksi taloustieteissä.
Aikasarja voidaan hajottaa kahteen pääkomponenttiin: deterministiseen osaan ja satunnaisvaihteluun. Deterministinen osa voi koostua edelleen erilaisista komponenteista, kuten trendistä (usein lineaarinen tai eksponentiaalinen perusmuutos), kausivaihtelusta (vuoden sisäinen säännöllinen vaihtelu) ja suhdannevaihtelusta (vuosien välinen vaihtelusykli). Edellä mainittu pätee erityisesti taloudelliseen analysiin, mutta myös luonnonilmiöille on usein tyypillistä ainakin vuoden sisäinen säännöllinen vaihtelu.
Erilaisia aikasarjamalleja ovat:
- liikkuvan keskiarvon malli (moving average, MA),
- autoregressiivinen malli (autoregressive models, AR),
- autoregressiivinen liikkuvan keskiarvon malli (ARMA), sekä
- autoregressiivinen integroiva liikkuvan (tai liukuvan) keskiarvon malli (ARIMA).
Aikasarjojen tutkimusmenetelmiä ovat esimerkiksi:
- autokorrelaatiofunktio
