Einfachregression
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Von linearer Einfachregression spricht man, wenn man den Fall einer Regressionsanalyse mit nur einer unabhängigen Variablen betrachtet.
[Bearbeiten] Annahmen der linearen Einfachregression
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- Der Erwartungswert der εi ist Null.
- Alle εi haben die gleiche/konstante Varianz (Homoskedastie)
- Die εi sind sämtlich paarweise unkorreliert, ihre Kovarianz ist Null (Nicht-Autokorrelation).
- Ebenfalls unkorreliert muss εi mit der erklärenden Variable X sein.
- Die latenten Variablen εi sind standardnormalverteilt.
Annahmen 1-4: Die Störgröße enthält keinerlei Information und streut nur zufällig. Deshalb kann auch y nur durch Informationen aus X erklärt werden.
Für den Fall, dass über eine Punktschätzung hinaus eine Inferenzstatistik erstellt werden soll, muss auch die 5. Annahme getroffen werden.
[Bearbeiten] Literatur
- Eckey, Kosfeld, Dreger: Ökonometrie. Grundlagen - Methoden - Beispiele, 2004, Wiesbaden, Gabler-Verlag
- Auer: Ökonometrie. Eine Einführung, 2005, Berlin, Springer-Verlag
