Unsystematisches Risiko
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Als Unsystematisches Risiko wird im Zusammenhang mit auf dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) aufbauenden finanzwissenschaftlichen Theorien der Teil des Risikos bezeichnet, der durch eine bessere Diversifizierung des Wertpapierportfolios reduziert werden kann.
Zum unsystematischen Risiko gehören Managementfehler, wie z. B. falsche Produktpolitik oder zu hohe Kosten.
Innerhalb einer Branche gleichen sich einige Risikokomponenten aus, und durch branchenübergreifende Diversifikation kann das unsystematische Risiko fast komplett eliminiert werden.
