Loi forte des grands nombres
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[modifier] Énoncé
La moyenne empirique d’une suite de variables aléatoires indépendantes, identiquement distribuées et intégrables converge presque sûrement vers leur moyenne mathématique.
[modifier] Formalisation
Si 
est une suite de v.a. i.i.d. intégrables, on a équivalence entre:
(i): 
(ii):
presque sûrement
[modifier] Voir aussi
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