Estymacja sekwencyjna
Z Wikipedii
Estymacja sekwencyjna to dział analizy sekwencyjnej który wchodzi w skład metod wnioskowania statystycznego. Jest zbiorem metod pozwalających na ustalenie wielkości próby w trakcie jej pobierania i jednocześnie podaje metodę uogólniania wyników badania na nieznaną postać i parametry rozkładu zmiennej losowej całej populacji. Wyrażenie nieznana postać jest kluczem do odróżnienia estymacji sekwencyjnej od drugiego działu analizy sekwencyjnej, jakim jest sekwencyjna weryfikacja hipotez statystycznych, w którym najpierw stawiamy przypuszczenia (hipotezy statystyczne) na temat rozkładu, a następnie sprawdzamy ich poprawność (weryfikujemy hipotezę statystyczną) sekwencyjnie pobierając próbę losową.
Analiza sekwencyjna jest również częścią teorii decyzji.
[edytuj] Literatura
- A. Wald, Sequential Analysis, 1947
- T.S. Ferguson, Mathematical statistics: A decision theoretic approach. Probability and Mathematical Statistics, Vol. 1, xi+396 pp., Academic Press, New York-London 1967
- S. Trybuła, Sequential estimation in processes with independent increments, Diss. Math. 60, 49 p. (1968). [ISSN 0012-3862]
[edytuj] Zobacz też
estymator - estymacja punktowa - estymacja przedziałowa - estymacja sekwencyjna - przedział ufności - weryfikacja hipotez statystycznych - przegląd zagadnień z zakresu statystyki
