Test zgodności λ Kołmogorowa
Z Wikipedii
Test zgodności λ Kołmogorowa jest zwykle stosowany dla małych prób. wykazuje zgodność z rozkładem normalnym nawet dla danych odbiegających dużo od wartości normalnych.
za miarę zgodności dystrybuanty empirycznej z hipotetyczną Kołmogorow przyjął statystykę
D=max |K(ai)-F(a'i)|
gdzie K(ai) to dystrybuanta empiryczna równa kumulancie
F(a'i) to wartość dystrybuanty odczytana z tablic
λ obliczana jest jako iloczyn D i pierwiastka z liczebności.
porównujemy λ obliczona z λ krytyczną i na tej podstawie określamy czy nasz rozkład jest zgodny z rozkładem normalnym.
Zobacz też:
