CMA-ES
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Die CMA (Covariance Matrix Adaptation) ist ein derandomisiertes Verfahren zur Adaptation der Kovarianzmatrix der Gausschen Mutationsverteilung (Normalverteilung) in der Evolutionsstrategie (ES). Die Kovarianzmatrix der mehrdimensionalen (multivariaten) Normalverteilung beschreibt die paarweise Abhängigkeiten zwischen den Variablen. Die Adaptation der Kovarianzmatrix in der Evolutionsstrategie entspricht der Approximation der inversen Hessematrix in der klassischen Optimierung wie z. B. im Quasi-Newton-Verfahren.
[Bearbeiten] Grundprinzip
Das Adaptationsprinzip beruht auf der Idee, die Wahrscheinlichkeit von vormals erfolgreichen Schritten zu erhöhen. Dazu wird die Kovarianzmatrix der Verteilung so verändert, dass sich die Wahrscheinlichkeit des selektierten Schrittes der letzten Generation vergrößert.
