Lindeberg-Bedingung
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Die Lindeberg-Bedingung ist ein Begriff aus der Stochastik und erweitert den Zentralen Grenzwertsatz auf Zufallsvariablen, die nicht notwendigerweise die gleiche Wahrscheinlichkeitsverteilung haben müssen.
Seien Zufallsvariablen mit σ: = var(Xn) > 0 für alle
und seien
für alle
.
Gilt dann für alle die Lindeberg-Bedingung
so gilt
(vgl. WTheorie-Skript)