Perfektes Bayessches Gleichgewicht
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Perfektes Bayessches Gleichgewicht ist ein Ausdruck aus der Spieltheorie und beschreibt eine Lösungstrategie eines Bayesschen Spiels.
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[Bearbeiten] Definition
Ein schwach Perfektes Bayessches Gleichgewicht in einem sequentiellen Spiel mit unvollkommener Information ist ein Paar (σ,μ) für jeden Spieler, wobei σ eine Strategie und μ eine Wahrscheinlichkeitseinschätzung ist, so dass:
B1) die Strategien sequentiell rational sind gegeben die Einschätzung des Spielers und
B2) die Einschätzungen schwach konsistent sind.
Einschätzungen sind schwach konsistent, wenn diese mit Hilfe von Bayes Regel gebildet wurden wann immer dies möglich ist.
[Bearbeiten] Zusammenhang mit dem Nash-Gleichgewicht
In Spielen, die keine Bayesschen Spiele sind, wird die optimale Strategie durch ein Nash-Gleichgewicht dargestellt. Ein Nash-Gleichgewicht ist insofern eine stabile Situation als alle Spieler "beste Antworten" auf die Strategien der anderen spielen, d.h. für keinen existiert ein Anreiz, seine Strategie einseitig zu ändern. Das Nash-Gleichgewicht berücksicht jedoch weder die Abfolge des Spiels noch das Vorhandensein von Unsicherheit. Dem schafft das schwach Perfekte Bayesianische Gleichgewicht Abhilfe.
