Zufallsvektor
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In der Stochastik ist ein Zufallsvektor eine endlichdimensionale Zufallsvariable 
für eine Dimension 
. Damit ist 
gleichzeitig ein Vektor von einzelnen reellen Zufallsvariablen 
, die alle denselben Ereignisraum Ω besitzen.
[Bearbeiten] Erwartungswert
Haben die einzelnen Komponenten Xi einen Erwartungswert E(Xi), so hat auch der Zufallsvektor X einen Erwartungswert E(X). Der Erwartungswert des Zufallsvektors ist wiederum ein Vektor und setzt sich aus den Erwartungswerten der Komponenten wie folgt zusammen:
[Bearbeiten] Kovarianzmatrix
Sind die Zufallsvariablen nicht statistisch unabhängig, sondern mit einander korreliert, so kann man die gegenseitige Beeinflussung berechnen. Dafür ist unter anderem die Kovarianzmatrix zuständig.
