Stasjonær prosess
Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Ein stasjonær prosess, eller ein strengt stasjonær prosess, er i statistikk ein stokastisk prosess som har ei sannsynsfordeling uavhengig av tida.
For ein svakt stasjonær prosess er kravet til sannsynsfordelinga redusert til at første og andre moment skal vera dei same ved alle tidspunkt, dvs. at forventingsverdien og varians/covarians skal vera uavhengige av tida.
Å teste om ein prosess er stasjonær er svært viktig ved analyse av tidsseriar. Viss ikkje dette blir gjort, kan ein til dømes trekkje spuriøse slutningar.
 |
Denne matematikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia å vekse seg stor og sterk gjennom å utvide han.
Sjå òg: Oversyn over matematikkspirer. |
