Kryterium Savage'a
Z Wikipedii
Kryterium Savage'a (minimaksowe) to kryterium podejmowania decyzji, według którego należy wybrać decyzję, której odpowiada najniższa z maksymalnych strat możliwości dla każdej decyzji. Wyraża pesymistyczną strategię postępowania w sytuacji ryzyka.
Przykład: Mamy tablicę wypłat z trzema możliwymi decyzjami i czterema możliwymi stanami natury (szczegóły przykładu patrz tablica wypłat):
| Decyzje | s1 | s2 | s3 | s4 |
| d1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| d2 | 0 | 300 | 600 | 600 |
| d3 | −100 | 100 | 100 | 1000 |
Na podstawie tej tablicy konstruujemy tablicę strat możliwości:
| Decyzje | s1 | s2 | s3 | s4 |
| d1 | 0 | 200 | 500 | 900 |
| d2 | 100 | 0 | 0 | 400 |
| d3 | 200 | 200 | 500 | 0 |
W tablicy pogrubiono największe straty możliwości dla każdej decyzji. Najmniejszą z tych wielkości jest wielkość odpowiadająca decyzji d2, zatem najlepszą decyzją według kryterium Savage'a jest d2.
Zobacz też: kryterium Hurwitza, kryterium Walda, kryterium Laplace'a
