Moment centralny
Z Wikipedii
Moment centralny rzędu k (k = 1, 2, ...) zmiennej losowej X to wartość oczekiwana funkcji g(x) = [X − E(X)]k:
gdzie:
X - zmienna losowa
E(X) - wartość oczekiwana zmiennej losowej X
p - funkcja prawdopodobieństwa
f - funkcja gęstości
Wzory (1) i (2) stosujemy odpowiednio dla zmiennej losowej o rozkładzie skokowym i ciągłym.
Po podstawieniu k = 2 otrzymujemy wzór na wariancję, zatem jest ona drugim momentem centralnym μ2. Ważnym z punktu widzenia użyteczności jest też trzeci moment centralny, którego wartość pozwala wnioskować o asymetrii rozkładu empirycznego.
Zobacz też: Moment zwykły