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Cookie Policy Terms and Conditions 单位根 (计量经济学) - Wikipedia

单位根 (计量经济学)

维基百科，自由的百科全书

在计量经济学的自回归模型里，如果在 $y_{t}=a+by_{t-1}+\varepsilon_{t}$ 里，系数 $| b | = 1$ ，那么一个单位根是存在的。其中： $y t$ 是在t 时刻的变量，b 是斜率系数， $\varepsilon_{t}$ 是误差项。

如果单位根存在，时间序列可以说是有一个随机趋向。

[编辑] 参见

迪基-福勒检验

這是一个與经济学相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。

来自“http://zh.wikipedia.org../../../%E5%8D%95/%E4%BD%8D/%E6%A0%B9/%E5%8D%95%E4%BD%8D%E6%A0%B9_%28%E8%AE%A1%E9%87%8F%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%AD%A6%29.html”

页面分类: 经济学小作品 | 时间序列

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