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邹检验 - Wikipedia

邹检验

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邹检验（Chow test）是一种计量经济检验。它可以测试两个不同数据的线性回归的系数是否相等。在时间序列分析中，邹检验被普遍地用来测试结构性变化是不是存在。邹检验是由经济学家邹至庄创立的。

假设我们的数据模型是：

$y=a+bx_1 + cx_2 + \varepsilon \,$

如果我们把数据分为两组，那么：

$y=a_1+b_1x_1 + c_1x_2 + \varepsilon \,$

及

$y=a_2+b_2x_1 + c_2x_2 + \varepsilon \,$

邹检验就是断定是否 $a 1 = a 2$ ， $b 1 = b 2$ 和 $c 1 = c 2$ 。

假设 $S C$ 是组合数据的残差平方和， $S 1$ 是第一组数据的残差平方和， $S 2$ 是第二组数据的残差平方和。 $N 1$ 和 $N 2$ 分别是每一组数据的观察数目， $k$ 是参数的总数。邹检验的检验值是：

$\frac{(S_C -(S_1+S_2))/k}{(S_1+S_2)/(N_1+N_2-2k)}.$

邹检验的检验值呈F-分布，它的自由度为 $k$ 和 $N 1 + N 2 - 2 k$ 。

[编辑] 参考

英文维基：Chow test

来自“http://zh.wikipedia.org../../../%E9%82%B9/%E6%A3%80/%E9%AA%8C/%E9%82%B9%E6%A3%80%E9%AA%8C.html”

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