Metoda Monte Carlo
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Je to celá třída algoritmů pro simulaci systémů. Jde o stochastické metody používající náhodná čísla. Typicky využívány pro výpočet integrálů, zejména vícerozměrných, kde běžné metody nejsou efektivní. Výhodou je jednoduchá implementace, nevýhodou relativně malá přesnost.
Metoda Monte Carlo je založena na provádění náhodných experimentů (proto je také pojmenována po městě Monte Carlo) s modelem systému a jejich vyhodnocení. Je třeba mít kvalitní generátory pseudonáhodných čísel (netřeba skutečně náhodná čísla). Výsledkem provedení velkého množství experimentů je obvykle pravděpodobnost určitého jevu. Na základě získané pravděpodobnosti a známých vztahů pak spočítáme potřebné výsledky.
Pro odhad chyby platí: 
.
[editovat] Typická použití metody
- Buffonova úloha
- projekt Manhattan
- výpočet N-rozměrných integrálů
- Rabin-Millerův algoritmus - test prvočíselnosti
[editovat] Podívejte se také na
- Genetické algoritmy - další skupina numerických metod používající náhodná čísla.
