Monte Carlo-metoder

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Monte Carlo-metoder er statistiske værktøj, der har fået navn efter det berømte kasino. Metoderne kendetegnes af at være empiriske og direkte, i modsætning til teoretiske og afledte. Metoderne består ofte af at udføre en eller anden handling mange gange, notere sig udfaldet, og derefter bruge fordelingen af udfald til at begrunde et udsagn om en sandsynlighed for en hændelse.

Monte Carlo-metoder blev i et berømt eksempel benyttet af en engelsk krigsfange under første verdenskrig til at bestemme værdien på "pi" udfra statistik omkring udfaldene for hvordan en tilfældigt kastet nål faldt på et linjeret ark papir.

I computeralderen benyttes Monte Carlo-metoder i stigende grad til evaluering af sandsynligheder i tilfælde hvor den formelle - eller formel-baserede - representation ikke er gyldig, og hvor simulering af en tilfældig men kompleks proces er nødvendig.

Monte Carlo-metoder kan også benyttes til evaluering af numeriske integraler hvor integrationen er svær men evalueringen af integranden er nemmere.