ARMA-Modell
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Das Akronym ARMA (AutoRegressive-Moving Average) und die daran angelehnten Kunstwörter ARMAX und ARIMA bezeichnen lineare Modelle für stationäre, zeitdiskrete stochastische Prozesse. Sie werden zur Zeitreihenanalyse in der Messtechnik, in der Statistik und dort insbesondere in der Ökonometrie eingesetzt. Hier sind sie auch unter dem Namen Box-Jenkins-Modelle bekannt. Die Prognosemodelle der Wirtschaftsinstitute und Banken sind in der Regel aus ARMA-Modellen zusammengesetzt. Ihr mathematischer Kern ist ein lineares Gleichungssystem. Man kann solche Modelle auch als Differenzengleichungen bzw. Differenzengleichungssysteme ansehen.
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[Bearbeiten] Mathematische Definition eines ARMA-Prozesses
In das Modell fließen Rauschterme und gewichtete frühere Werte der Zeitreihe linear ein. ARMA-Modelle sind eines der Hauptwerkzeuge zur Vorhersage von beobachteten, stochastischen Signalen. Sind die zu modellierenden Signale nicht stationär, dann muss man sie gegebenenfalls vor der Modellierung differenzieren, um den Trend zu beseitigen.
[Bearbeiten] MA-Modell
Das Signal setzt sich aus einem durch gleitendes Mittel (=Moving Average) der Länge m geglätteten Signal einer (nicht direkt messbaren) anderen Zeitreihe und einem Rauschterm (j=0) zusammen.
Siehe auch: FIR-Filter
[Bearbeiten] AR-Modell
Das Signal setzt sich aus einem geglätteten Signal seiner n vorhergehenden Werte und einem Rauschterm zusammen.
Siehe auch: IIR-Filter (Infinite Impulse Response-Filter)
[Bearbeiten] ARMA-Modell
Dieses Modell wird auch als ARMA(n,m)-Modell bezeichnet, wobei n und m die Ordnung des Prozesses heißen.
Mit Hilfe des so genannten Verschiebungsoperators L (von lag=Zeitverschiebung):
- Ldxt = xt − d
schreibt man kürzer auch:
- (1 + φ(L))yt = (1 + θ(L))εt
wobei φ und θ beides endliche Polynome (der Grade n und m) darstellen:
[Bearbeiten] Inhaltliche Interpretation: Was ist MA und was ist AR?
[Bearbeiten] Moving Average
εt ist ein s.g. weißes Rauschen, eine Zufallsvariable, die für alle t gleich verteilt ist mit Erwartungswert μ und der Varianz σ2. Die Abhängigkeit beschränkt sich bei MA-Termen auf den Erwartungswert: Ist
dann wird lediglich der Erwartungswert von Y mit jedem Zeitschritt um αμ verschoben. Yt selbst ist stochastisch bestimmt.
[Bearbeiten] Auto-Regression
Anders beim Auto-Regressionsteil: Hier ist Yt deterministisch von der Vergangenheit abhängig. In
- Yt = Yt − 1 + ε
unterliegt Yt genau dann einer Störung, wenn Yt − 1 einer Störung unterliegt.
[Bearbeiten] ARMA-Modelle in der Statistik
Regressionsmodelle spielen in der Statistik eine große Rolle. In der Ökonometrie müssen oft mehrere Zeitreihen der Form x1(t),x2(t)...xn(t) miteinander in Zusammenhang gebracht werden, die s.g. Wirtschaftsindikatoren, also z.B. Zins, Arbeitslosigkeit, Investitionen usw. Man unterscheidet zwischen endogenen zeitabhängigen Variablen Y(t) (die also vom Modell erklärt werden) und exogenen Variablen X(t), die von außen definiert werden. Mit ihnen kann man das allgemeine lineare Gleichungssystem (LGS)
BY = AX + ε
formulieren. B,Y,A und X sind Matrizen mit sovielen Zeilen wie Beobachtungen und sovielen Spalten wie Variablen des jeweiligen Typs. Jeder Zeitpunkt zählt als Beobachtung. Geht einunddieselbe Variable zu verschiedenen Zeitpunkten (also als Y(t), Y(t-1) usw.) in das LGS ein, so zählt dies als mehrere Variablen. Die Gleichung Y(t) = β1Y(t − 1) + β2Y(t − 2) + ε hat also drei Variablen. Das ist entscheidend für die ARMA-Modelle. ε ist ein Vektor mit sovielen Zeilen wie Beobachtungen.
[Bearbeiten] ARMAX und ARIMA
Ist der Regressor X dabei, spricht man von ARMAX-Modellen. Gehen nur die (diskreten) Ableitungen von Y in das Modell ein, so dass hinterher die Modellprognosen wieder integriert werden müssen, so spricht man von ARIMA-Modellen, das I steht für "Integrated".
Alle Modelle der ARMA-Familie haben dieses LGS zur Grundlage. Viele LGS können mit einer einfachen linearen Regression (LR) geschätzt werden. Voraussetzung, dass die Standardfehler der Schätzer unverzerrt sind, ist, dass die Störterme ε von Y nicht autokorrelieren, da Korrelation der Fehler untereinander zwar nicht den Schätzer selbst, jedoch den zugehörigen Standardfehler verzerrt (meist wird er stark unterschätzt). Wenn Autoregressionsterme der Form
vorliegen, liegt in der Regel eine solche Autokorrelation der Störterme vor.
[Bearbeiten] Interpretation des Moving Average-Teils
Man sollte das LGS daher um einen Term der Form
,
also um eine Autoregression der Fehlerterme erweitern. Praktisch spielen vor allem Erweiterungen der Ordnung 1:
- ε = γ1εt − 1 + ε'
eine Rolle. Das ist ein Markow-Prozess.
Der Begriff "MA" für solche rein stochastischen Prozesse ist eher irreführend. ARMA-Modelle sind also Simultan-Modelle für deterministische Zusammenhangsmodelle (AR-Anteil, entspricht Regressionsmodell) und stochastischen Prozessen (MA-Anteil).
ARMA-Modelle (auch ARMAX, ARIMA) werden durch nichtlineare Regressionsverfahren geschätzt.
[Bearbeiten] Siehe auch
Yule-Walker-Gleichungen, Autokorrelation, Digitales Filter, VARMA, X-12-ARIMA
[Bearbeiten] Literatur
BOX, G.E.P. and JENKINS, G.M. (1970) Time series analysis: Forecasting and control, San Francisco: Holden-Day
McCLEARY, R. and HAY, R.A. (1986) Applied Time Series Analysis for the Social Sciences, Beverly Hills: Sage Publications
HAMILTON, James D. (1994) Time Series Analysis, Princeton: Princeton University Press
ENDERS, W. (1995) Applied Econometic Time Series, John Wiley & Sons INC.
MILLS, Terence C. (1999) The Econometric Modelling of Financial Time Series, 2nd Edition, Cambridge University Press
TSAY, Ruey S. (2005) Analysis of Financial Time Series, 2nd Edition, Wiley Series in Prob. and Statistics
Stier, W. (2001) Methoden der Zeitreihenanalyse, Springer
