Diskussion:Intraday Reversal

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Ein Großteil des Artikels ist nicht verständlich und beschreibt auch nicht wirklich den Begriff "Intraday Reversal". --Gratisaktie 13:19, 4. Aug 2006 (CEST)

Was is daran unverständlich? Solltest Du mal Zeit haben, wäre ich für eine Beschreibung des "unverständlichen" Teils sehr dankbar.--60.51.77.246 07:58, 13. Aug 2006 (CEST)

Was an dem Artikel unverständlich ist:

• Was ist hier mit "Vorzeichen", "positiver Markteröffnung" und "negativem Handelsschluss" gemeint?
• Welcher Bezug soll zum Terminmarkt bestehen?
• "Marktteilnehmer begrenzen ihre Verluste durch sogenannte Stop-Loss-Orders und beschleunigen die neueingeschlagene Richtung des Marktes." - stimmt so nicht. Stop-Loss-Orders beschleunigen keine neue Richtung, sondern beschleunigen eine Abwärtsbewegung, also eine Bewegung in die bestehende Richtung.
• Bezug zwischen "Intraday Reversal" und "Kurssturz" ist nicht verständlich.

Schön wären zwei Chartbeispiele, Intraday und über einen längeren Zeitraum; das erklärt mehr als tausend Worte.

Gruß --Gratisaktie 11:10, 13. Aug 2006 (CEST)

• zu Frage 1: Positive Markteröffnung - z.B. +30 Pkt., Negative Markteröffnung - z.B. -30 Pkt.
• zu Frage 2: Da besteht eine sehr große Verbindung! Bist Du zur negativen Markeröffnung am Futures-Markt short gegangen und der Markt dreht sich ins Positive, willst Du Deine Verluste begrenzen und mußt also am Futures-Markt KAUFEN. Liegen an einer bestimmten psychologischen oder charttechnisch relevanten Stelle viele Stop-Loss-Orders der sogenannten "Shorties" schießt die Volatilität nach oben und der Markt zieht noch kräftiger an! Dabei kommt es nicht selten vor, dass die Umsätze am Terminmarkt höher sind, als an der Kasse (die Presse nennt das: "Der Terminmarkt hatte den Taktstock").
• zu Frage 3: Das stimmt schon so wie es da steht. Siehe Antwort 2.
• zu Frage 4: Noch verständlicher kann man das doch gar nicht mehr schreiben...

Beste Grüße --60.48.182.161 07:52, 4. Okt 2006 (CEST)

Zu 1: klar, nur für einen Leser des Artikels, der das nicht schon vorher wusste, ist es nicht verständlich.

Zu 2-4: Du setzt "Indtraday Reversal" und "Kurssturz" gleich. Das sind aber zwei verschiedene Dinge: Eine Intraday Reversal besteht entweder aus einem Kurssturz und einer sofort folgenden Erholung oder umgekehrt. Diese drei Dinge einschließlich ihrer Ursachen und Wirkungen gehen in dem Artikel ziemlich durcheinander. --Gratisaktie 15:46, 5. Okt 2006 (CEST)

Ich verstehe die Kritik einfach nicht. Da steht doch ausdrücklich "Der Begriff wird allerdings nicht bei Kursstürzen durch politische Ereignisse verwendet". Damit setzte ich einen Kurssturz und ein Intraday Reversal gleich? Ich schlage Dir was vor: schreib Du doch den Artikel neu und ich werde ihn notfalls korrigieren. Letztlich ist das hier ja kein Wettbewerb, sondern ein Dienst an die Allgemeinheit. Gruß --60.48.182.161 15:55, 5. Okt 2006 (CEST)

Schon geschehen. --Gratisaktie 15:58, 5. Okt 2006 (CEST)

Tut mir leid, aber das ist schlichtweg falsch. Ich muss jetzt aber leider zu einem Termin. Ich korrigiere das bis morgen und werde mich mit Dir nochmal absprechen. Ich hoffe Du bist nicht böse oder so. Beste Grüße --60.48.182.161 16:12, 5. Okt 2006 (CEST)

Eines vorweg: Während Du wirklich fundiertes Wissen aufweisen kannst, hat der Kamerad, der den Artikel über "Short" geschrieben hat, nicht mal den Hauch einer Ahnung. Näheres dazu auf der Diskussionsseite des Artikels "Short".

Nun zu Deinem Artikel:

• "Eine Intraday Reversal liegt vor, wenn der Kurstrend eines Spekulationsobjekts (zum Beispiel eines Wertpapiers oder eines Börsenindex) innerhalb eines Tages die Richtung wechselt."

klingt gut, ist aber leider nicht wissenschaftlich sauber... Denn ein Wert, der zur Markteröffnung +100 notiert und zum Marktschluss mit +1 bewertet wird, hat auch die Richtung geändert, aber es ist kein Intraday Reversal. Du wirst nicht um das Wort Vorzeichen herumkommen! Sehr positiv: Die Aufteilung Index und Aktie! (Hatte ich nicht dran gedacht).

+1 ist kein Trend. Eine Intradayreversal ist eine Trendumkehr innerhalb eines Tages, nicht mehr und nicht weniger. Schau in ein beliebiges Börsenlexikon, z.B. [1] [2].

Das Wort "Vorzeichen" ist ein umgangssprachlich üblicher, aber in bezug auf einen Kursverlauf unsinniger Begriff. Ein Kursverlauf hat kein Vorzeichen, sondern allenfalls die (mathematisch gesehen) erste Ableitung der gedachten Kursfunktion. Börsenkurse können nur ein positives Vorzeichen haben, denn sie fallen nie unter Null.

• "Der häufigste Fall von Intraday Reversal ist ein Kurseinbruch mit unmittelbar folgender Kurserholung"

Das ist leider Unsinn. Ihr Informatiker (und auch die Mathematiker) nennt das ganze Ding doch "Gang des betrunkenen Matrosen". Bei uns (WiWi) heißt das "Random Walk". Es gibt da keine Häufigkeiten. Ein Intraday Reversal ist in jede Richtung (eben ohne exogene Einflüsse wie Terroranschläge oder ähnliches) vollkommen zufällig.

Das ist es nicht, weil es eben - wie ja auch in dem Artikel steht - häufig mit Stop-Loss-Lawinen zusammenhängt. Stop Loss wird häufiger eingesetzt als Stop-Buy, daher ist dieser Form des Intraday-Reversal tatsächlich häufiger.

• "Der Kurseinbruch kann durch Auslösung von Stop-Loss-Orders und Short-Spekulationen am Terminmarkt verstärkt werden, während ein anschließender Short Squeeze die Kurserholung verstärkt."

Das ist unverständlich. Zu einer Short-Squeeze kommt es nur, wenn der Kassa-Markt trendweisender ist als der Terminmarkt. Die Kasse zwingt den Terminmarkt zur Umkehr. SUPER: Die Erwähnung der Short Squeeze.

Morgen werde ich mich wieder melden und nach Deinem Urteil zu dem Artikel fragen. --60.48.182.161 20:18, 5. Okt 2006 (CEST)

Seufz. :-)

Du scheinst gewisse Vorurteile bezüglich meiner Börsenkenntnisse zu hegen. Sei versichert, ich bin Profi.

--Gratisaktie 15:42, 6. Okt 2006 (CEST)

Hier bräuchte es wirklich mal eine Chartgrafik; das wäre besser als alle Erklärungen. --Gratisaktie 16:27, 6. Okt 2006 (CEST)