Intraday Reversal
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Intraday Reversal ist ein Begriff aus der Chartanalyse. Eine Intraday Reversal liegt vor, wenn der Kurstrend eines Spekulationsobjekts (zum Beispiel eines Wertpapiers oder eines Börsenindex) innerhalb eines Tages die Richtung wechselt. Dabei fällt der Kurs entweder von Börseneröffnung bis zu einem Zeitpunkt innerhalb des Börsentages (intraday) und steigt dann bis zum Börsenschluss wieder an, oder der Kursverlauf ist umgekehrt.
Eine Intraday Reversal kann ein charttechnisches Signal für die Umkehr eines länger andauernden Trends sein. Sie findet oft bei besonders hohen Börsenumsätzen statt und ist verbunden mit einer hohen Kursvolatilität. Die Auslösung von Stop-Loss- beziehungsweise Stop-Buy-Limits kann die Volatilität verstärken.
Eine Intraday Reversal ist ein marktpsychologisches Phänomen und hat in der Regel keinen Bezug zu Veränderungen fundamentaler Daten.
[Bearbeiten] Bezug zum Terminmarkt
Wenn das Spekulationsobjekt an einem Terminmarkt gehandelt wird, kann die Kursbewegung durch Terminspekulationen zusätzlich verstärkt oder überhaupt erst ausgelöst werden. So kann zum Beispiel ein Abwärtstrend durch Leerverkäufe und der anschließende Aufwärtstrend durch einen folgenden Short Squeeze verstärkt werden.
