Ekonometria

Wikipedia

Ekonometria on tilastotieteen menetelmien soveltamista taloudellisten ilmiöiden tutkimiseen. Empiirisessä ekonometrisessa tutkimuksessa voidaan esimerkiksi estimoidaan taloudellisia riippuvuussuhteita, testata taloustieteen teorioita sekä arvioida julkisen tai yksityisen sektorin tekemien uudistusten vaikutuksia. Teoreettinen ekonometrinen tutkimus on taloudellisten aineistojen analyysiin soveltuvien tilastollisten menetelmien kehittämistä.

Empiirisessä taloustieteellisessä tutkimuksessa on vain harvoin mahdollista tehdä kontrolloituja kokeita. Tämän vuoksi ekonometriassa tutkitaan lähinnä sellaisia tilastollisia malleja, joissa selittävät muuttujat ovat satunnaismuuttujia eivätkä kiinteitä. Kontrolloitujen kokeiden puutetta pyritään kompensoimaan myös hyödyntämällä niin sanottuja luonnollisia koeasetelmia (engl. natural experiment).

Ekonometrisissa malleissa on usein endogeenisiä muuttujia. Endogeenisella selittävällä muuttujalla tarkoitetaan sitä, että selittävä muuttuja on korreloitunut virhetermin kanssa. Teoreettinen ekonometrinen tutkimus liittyy usein muuttujien endogeenisyydestä aiheutuvien ongelmien korjaamiseen. Endogeenisyydestä aiheutuvaa harhaa korjataan usein käyttämällä instrumenttimuuttujia.

Ekonometriset menetelmät jaotellaan usein tarkasteltavan aineiston mukaan. Kun havaintoyksikkö on yksilö, kotitalous tai yritys, puhutaan mikroaineistosta. Kun havaintoyksiköistä on tehty peräkkäisinä ajankohtina on kyseessä aikasarja-aineisto. Yleensä havainnot on tehty tasaisin väliajoin esimerkiksi kuukausittain tai vuosittain. Kansantaloutta kuvaavat aggregoidut aineistot ovat tavallisesti aikasarjoja.

[muokkaa] Mikroaineistojen ekonometria

Aineistoa sanotaan mikroaineistoiksi, kun otoksessa olevien havaintoyksiköiden lukumäärä $N$ on suuri verrattuna samasta yksiköstä tehtyjen havaintojen lukumäärään $T$ . Tällöin mallinnuksessa voidaan hyödyntää asymptoottisia tuloksia, jotka perustuvat oletukseen, että $N \rightarrow \infty$ , kun taas $T$ pidetään kiinteänä. Mikroekonometrian menetelmät voidaan jaotella käytettävissä olevan aineiston perusteella:

Poikkileikkausaineistossa kustakin yksiköstä on vain yksi havainto.
Paneeliaineistossa yksiköistä on useampia havaintoja.

Toisaalta jaottelu voidaan tehdä myös mallin funktiomuodon perusteella:

Lineaariset mallit, esimerkiksi y = x₀ + b₁x₁ + b₂x₂ + ... + b_kx_k
Epälineaariset mallit, esimerkiksi y = f(x₀ + b₁x₁ + b₂x₂ + ... + b_kx_k)

[muokkaa] Aikasarja-analyysi

Aikasarja-aineistossa on yleensä vain harvoja havaintoyksiköitä, mutta niistä on tehty toistuvia havaintoja ajan kuluessa. Aikasarja-aineisto voi muodostua esimerkiksi vuosittaisista havainnoista bruttokansantuoteesta tai keskilämpötilasta. Taloustieteessä aikasarja-analyysiä käytetään erityisesti empiirisessä makrotaloustieteen tutkimuksessa ja rahoituksen tutkimuksessa. Tällöin mallinnusmenetelmät hyödyntävät tuloksia, jotka perustuvat oletukseen, että $T \rightarrow \infty$ , kun taas $N$ pidetään kiinteänä.