Matrice de variance-covariance
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Une matrice de variance-covariance est une matrice carrée caractérisant les interactions (linéaires) entre p variables aléatoires 
. Son terme générique est donné par
avec 
la covariance des variables 
et 
La matrice de variance-covariance est symétrique réelle, à valeurs propres positives ou nulles. Lorsqu'il n'existe aucune relation affine presque sûre entre les composantes du vecteur aléatoire, la matrice 
est à valeurs propres strictement positives : elle est définie positive
