Value at risk
Z Wikipedii
Value at risk (w skrócie Var) - wartość zagrożona, miara o jaką wartość rynkowa aktywu lub portfela aktywów może się zmniejszyć przy określonych założeniach, w ustalonym czasie i z zadanym prawdopodobieństwem.Prościej: różnica pomiędzy wartością obecną a kwantylem wyznaczonym dla rozkładu wartości.