Дисперсія випадкової величини

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Видається за доцільне, щоб цю статтю було об'єднано з Дисперсія,
але, можливо, варто це додатково обговорити

Диспе́рсія є мірою відхилення значень випадкової величини від середнього значення. Зазвичай, обчислюється як стандартне відхилення, тобто, корінь квадратний з суми квадратів різниць між середнім та поточним значеннями, поділеної на кількість значень.

[ред.] Визначення

Дисперсія є центральним моментом другого порядку μ₂, тобто, математичним очікуванням квадрату відхилення випадкової величини X^[1]. Значення дисперсії DX дискретної величини X обчислюється за формулою:

$\mathbf{D}X=\mu_2 = \mathbf{M}(X-\nu)^2=\sum_x (x-\nu)^2p(x)$