Korrelogramm
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Ein Korrelogramm ist die graphische Darstellung der Autokorrelation einer Zeitreihe. Dazu werden die Korrelationskoeffizienten 
gegen die Dauer der Zeitverschiebung 
abgetragen. Überschreitet (unterschreitet) die Obergrenze (Untergrenze) 
, so wird die Nullhypothese, dass keine Autokorrelation vorliegt, mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 
abgelehnt:
, wobei 
die geschätzte Autokorrelation zwischen Beobachtungen darstellt, die Perioden auseinanderliegen.
t ist das entsprechende Quantil der t-Verteilung, SE der Standardfehler. Dieser wird in diesem Zusammenhang meist anhand Bartlett’s Formel für MA(l)-Prozesse ("moving average", siehe dazu ARMA-Modell) berechnet:
bzw. 
für 
Im obigen Bild wird daher die Nullhypothese verworfen, dass keine Autokorrelation zwischen benachbarten Perioden besteht. Beobachtungen aufeinanderfolgender Perioden korrelieren also signifikant. Für die übrigen Verzögerungen kann die Nullhypothese fehlender Autokorrelation allerdings nicht abgelehnt werden.
[Bearbeiten] weiterführende Literatur
Hanke, John E./Reitsch, Arthur G./Wichern, Dean W. (2001): Business forecasting, 7th edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.
