LIBOR Markt Modell
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Das LIBOR Markt Modell ist ein Zinsstrukturmodell zur Bewertung von Zinsderivaten, insbesondere komplexen Zinsderivaten. Im Gegensatz zu anderen Modellen verwendet es am Markt beobachtbare LIBOR-Sätze.
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[Bearbeiten] Literatur
[Bearbeiten] Originalarbeiten
- Alan Brace, Dariusz Gatarek, Marek Musiela: The Market Model of Interest Rate Dynamics, Mathematical Finance 7, 1997, 127-147.
- Farshid Jamshidian: LIBOR and Swap Market Models and Measures, Finance and Stochastics 1, 1997, 293-330.
- Kristian R. Miltersen, Klaus Sandmann, Dieter Sondermann: Closed Form Solutions for Term Structure Derivatives with Lognormal Interest Rates, Journal of Finance 52, 1997, 409-430.
[Bearbeiten] Bücher
- Damiano Brigo, Fabio Mercurio: Interest Rate Models - Theory and Practice. Springer, Berlin, 2001. ISBN 3540417729.
- Christian P. Fries: Finanzmathematik: Theorie, Modellierung, Implementierung. Frankfurt am Main 2006. 400 Seiten, PDF Datei, Creative Commons Lizenz
- Marek Musiela, Marek Rutkowski: Martingale methods in financial modelling: theory and applications. Springer, 1997. ISBN 354061477X.
- Riccardo Rebonato: Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The Libor Market Model and Beyond. Princeton University Press, 2002. ISBN 0691089736.
[Bearbeiten] Weblinks
Java Applets zur Bewertung mit dem LIBOR Markt Modell und Monte-Carlo-Methoden
