Macierz korelacji
Z Wikipedii
Macierz korelacji to macierz, której elementy stanowią wartości współczynników korelacji dla odpowiednich par zmiennych losowych.
Przykład: Mamy zbiór zmiennych losowych X1, X2, ..., Xn. Przykładowa macierz korelacji dla trójelementowego zbioru zmiennych może wyglądać następująco:
| X1 | X2 | X3 | |
| X1 | 1,00 | 0,65 | 0,36 |
| X2 | 0,65 | 1,00 | 0,41 |
| X3 | 0,36 | 0,41 | 1,00 |
Z elementu leżącemu na przecięciu wiersza i kolumny odpowiadającym zmiennym X2 i X3 odczytujemy, że współczynnik korelacji zmiennych X2 i X3 wynosi 0,41.
Poprawna macierz korelacji powinna być półdodatnio określona.
Zbudowanie macierzy korelacji jest zazwyczaj pierwszym krokiem w analizie czynnikowej. W tej analizie zazwyczaj bierze się pod uwagę macierze, w których przeciętne współczynniki korelacji przekraczają 0,3.
Zobacz też: współczynnik korelacji, analiza czynnikowa, przegląd zagadnień z zakresu statystyki
