Ergodicitet
Wikipedia
Ergodicitet är ett begrepp inom matematiken, särskilt använt inom den matematiska statistiken.
En stokastisk process sägs vara ergodisk om dess egenskaper, som väntevärde och autokorrelationsfunktion, kan skattas ur en realisering (en serie utfall xn) av processen.
![\lim_{N\rightarrow\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n = E[X]](../../../math/c/9/6/c9607a1cbd9fcac1816cb89d367c00ad.png)
En sexsidig tärning får illustrera en ergodisk process kallad X. Väntevärdet för tärningen är:
![E[X] = \sum_{n=1}^{6} n \cdot P(X=n) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + \ldots + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3,5](../../../math/6/4/d/64dcd8d5ce5823512362d81a6cce2f78.png)
Om man kastar tärningen ett antal gånger så kommer medelvärdet av utfallen att närma sig väntevärdet – ju fler kast, desto närmare och stabilare.
Ett exempel på en stokastisk process Y som inte är ergodisk är en vars värde är konstant lika med utfallet z av en stokastisk variabel Z är inte ergodisk. Väntevärdet för Y är detsamma som väntevärdet för Z, E[Z], men medelvärdet för en serie utfall av Y är lika med z, som inte behöver vara lika med E[Z].
