Økonometri
Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Økonometri (betyr økonomisk måling) er eit fagområde som ligg i skjeringspunktet mellom økonomi og statistikk. Det blir bruka til å teste økonomiske teoriar, gi empirisk innhald til teoriane (til dømes fastsetje verdiar på ulike verknader) og til å gi grunnlag for prediksjon og politikkbeslutningar. Som regel brukar ein statistiske dataprogram, og av og til kan det vera nødvendig med noka eiga programmering.
Økonometrisk analyse kan hovudsakleg delast inn i to; tidsserieanalyse og tverrsnittsanalyse. Ved tidsseriar studerer ein utviklinga til ein variabel over tid for eit individ, mens ein i tverrsnittsanalyse studerer ein populasjon på eit bestemt tidspunkt. Paneldata kombinerer desse to.
Den mest bruka reiskapen i økonometri er regresjonsanalyse, der den enklaste metoden blir kalla minste kvadrats metode.
[endre] Nobelprisvinnarar
Nobelprisen i økonomi har gått til fleire personar for arbeidet deira innan økonometri:
- Jan Tinbergen og nordmannen Ragnar Frisch fekk prisen i 1969 (den første Nobelprisen i økonomi) for å ha utvikla og bruka dynamiske modellar for å analysere økonomiske prosessar.
- Lawrence Klein, professor i økonomi ved University of Pennsylvania, fekk prisen i 1980 for arbeidet sitt med modellering ved hjelp av datamaskiner.
- Nordmannen Trygve Haavelmo fekk prisen i 1989. Hovudbidraget hans til økonometri var artikkelen hans frå 1944 kalla «The Probability Approach to Econometrics» (publisert i Econometrica).
- Daniel McFadden og James Heckman delte prisen i 2000 for arbeidet deira innan mikroøkonometri. McFadden grunnla økonometrilaben ved University of California, Berkeley.
- Robert Engle og Clive Granger fekk prisen i 2003 for arbeidet med analyse av økonomiske tidsseriar. Engle pionerte metoden med ARCH-modellar (autoregressivt betinga heteroskedastisitet) og Granger for metoden med kointegrasjon.
