Robert F. Engle
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Robert Engle, (d. 10 Kasım 1942, Syracuse-New York). ABD'li ekonomist.
Oynaklığı zamana bağlı olarak değişen ekonomik zaman serilerinin modellenmesi metodunu (ARCH) geliştirmesi sebebiyle, 2003 yılında Clive Granger ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülünü, paylaşan ekonomisttir.
Williams Koleji'nden fizik derecesiyle mezun olmuştur. Doktorasını 1969 yılında Cornell Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Halen New York Üniversitesi'nde ders vermeye devam etmektedir.
[değiştir] Bazı çalışmaları
- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of U.K. Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
- Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (with David Lilien and Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407.
- Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing (with Clive Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
- Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (with C. Granger, J. Rice and A. Weiss), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
- Exogeneity (with David F. Hendry and Jean-Francois Richard), Econometrica 51 (1983): 277-304.
- Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (with V. Ng, and M. Rothschild) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
- Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (July 2002)
 |
Kişi ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |
