Robert Engle
Wikipedia
Robert Franklin Engle III (s. 10. marraskuuta 1942, Syracuse, New York) on yhdysvaltalainen vuonna 2003 Nobelin taloustieteen palkinnon saanut ekonomisti. Engle tunnetaan erityisesti aikasarja-aineistojen tilastollisen tutkimuksen menetelmien kehittämisestä.
Engle suoritti perustutkintonsa Williams Collegessa fysiikassa. Myöhemmin Engle suoritti jatkotutkinnon fysiikassa vuonna 1966 ja tohtorintutkinnon taloustieteessä vuonna 1969 Cornell Universityssa. Nykyisin Engle on rahoituksen professori Stern School of Businessissa New Yorkissa.
Englen merkittävin tutkimustyö liittyy aikasarja-aineistojen tutkimukseen: Engle on erityisesti kehittänyt menetelmiä odottamattomien hintavaihteluiden tutkimiseen rahoitusmarkkinoilla. Kyky arvioida ja ennustaa näitä hintavaihteluita on tärkeää sijoitussalkkujen riskinhallinnassa, erityisesti monien arvopaperi- ja korkojohdannaisten osalta. Engle kehitti tilastollisia menetelmiä, joilla pystytään analysoimaan aineistoa, jossa volatiliteetti vaihtelee korkeasta volatiliteetista matalaan volatiliteettiin.
[muokkaa] Merkittävimmät teokset
- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
- Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (David Lilienin ja Russell Robinsin kanssa), Econometrica 55 (1987): 391-407.
- Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing (Clive Grangerin kanssa), Econometrica 55 (1987): 251-276.
- Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (C. Grangerin, J. Ricen and A. Weissin kanssa), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
- Exogeneity (David Hendryn ja Jean-Francois Richardin kanssa), Econometrica 51 (1983): 277-304.
- Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (July 2002)
[muokkaa] Katso myös
- Ekonometria
- ARCH
[muokkaa] Aiheesta muualla
- Englen verkkosivut Stern School of Business -koulun sivuilla (englanniksi)
- Engle Nobel-säätiön sivuilla (englanniksi)
.
|
1969: Frisch, Tinbergen 70: Samuelson 71: Kuznets 72: Hicks, Arrow 73: Leontief 74: Myrdal, Hayek 75: Kantorovich, Koopmans 76: Friedman 77: Ohlin, Meade 78: Simon 79: Schultz, Lewis 80: Klein 81: Tobin 82: Stigler 83: Debreu 84: Stone 85: Modigliani 86: Buchanan 87: Solow 88: Allais 89: Haavelmo 90: Markowitz, Miller, Sharpe 91: Coase 92: Becker 93: Fogel, North 94: Harsanyi, Nash, Selten 95: Lucas 96: Mirrlees, Vickrey 97: Merton, Scholes 98: Sen 99: Mundell 2000: Heckman, McFadden 01: Akerlof, Spence, Stiglitz 02: Kahneman, Smith 03: Engle, Granger 04: Kydland, Prescott 05: Aumann, Schelling |
