Robert Engle
Z Wikipedii
Robert F. Engle (ur. 10 listopada 1942 w Syracuse, Nowy Jork), amerykański ekonomista i ekonometryk.
Profesor Uniwersytetu Nowojorskiego (Stern School of Business przy tym uniwersytecie); twórca modeli, umożliwiających prognoznowanie zmian stóp procentowych, kursów walut i innych instrumentów finansowych. Zajmuje się także badaniem płynności rynków finansowych za pomocą metod stystystycznych i ekonometrycznych.
Jego prace pozwoliły na stwierdzenie, że mimo braku stabilności modelu ekonometrycznego nadal jest możliwe badanie zależności w ramach tego modelu, co w znacznym stopniu zmieniło wcześniejsze prace ekonometryczne.
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 2003, razem z Brytyjczykiem Clive Grangerem. W uzasadnieniu wskazano, że modele tworzone przez Engle'a są niezbędnym narzędziem nie tylko dla badaczy, lecz także analityków rynków finansowych, którzy stosują je przy wycenie aktywów oraz przy szacunkach ryzyka, jakim są obciążone papiery wartościowe.
Autor i współautor wielu prac naukowych i podręczników.
1969: Frisch, Tinbergen • 1970: Samuelson • 1971: Kuznets • 1972: Hicks, Arrow • 1973: Leontief • 1974: Myrdal, Hayek • 1975: Kantorowicz, Koopmans • 1976: Friedman • 1977: Ohlin, Meade • 1978: Simon • 1979: Schultz, Lewis • 1980: Klein • 1981: Tobin • 1982: Stigler • 1983: Debreu • 1984: Stone • 1985: Modigliani • 1986: Buchanan • 1987: Solow • 1988: Allais • 1989: Haavelmo • 1990: Markowitz, Miller, Sharpe • 1991: Coase • 1992: Becker • 1993: Fogel, North • 1994: Harsanyi, Nash, Selten • 1995: Lucas Jr • 1996: Mirrlees, Vickrey • 1997: Merton, Scholes • 1998: Sen • 1999: Mundell • 2000: Heckman, McFadden • 2001: Akerlof, Spence, Stiglitz • 2002: Kahneman, Smith • 2003: Engle, Granger • 2004: Kydland, Prescott • 2005: Aumann, Schelling • 2006: Phelps
