Proceso estocástico
Na Galipedia, a wikipedia en galego.
Nas matemáticas de probabilidade, un proceso estocástico é unha función aleatoria . En aplicacións prácticasIn , o dominio no que a función é definida é un intervalo de tempo (un proceso estocástico deste tipo chámase serie temporal) ou unha rexión do espacio (un proceso estocástico chamado campo variable). Exemplos familiares de series temporales incluen o mercado de accións e fluctuacións do precio de cambio, sináis como a voz, audio e vídeo; datos médicos como a presión sanguínea ou a temperatura; movemento aleatorio como o movemento Browniano. Exemplos de campos variables incluen imaxes estáticas, topografias aleatorias ou variacións de un material non homoxéneo.
[editar] Definición
Un proceso estocástico é un conxunto indexado de variables aleatorias, cada unha das cales é definida no mesmo espacio de probabilidade W e toma valores do mesmo codominio D (a miudo os números reales 
).
Un caso importante e o conxunto discreto
onde i toma valores discretos do conxunto índice I, a miudo os enteiros non negativos {0, 1, 2, 3, ...}.
Nun proceso estocástico continuo o conxunto índice e continuo (normalmente o espacio ou o tempo), dando como resultado un número infinito de variables aleatorias.
Cada punto do espacio de estados Ω; corresponde a un valor particular de cada variable aleatoria e a función resultante (mapeando un punto no conxunto indice co valor da variable aleatoria asociada a el) coñécese como a realización do proceso estocástico.
Un proceso estocástico particular determínase especificando a distribución de probabilidade conxunta das variables aleatoricas f(x).
Procesos estocásticos pódense definir en dimensións maiores engadindo unha variable aleatoria multivariable a cada punto do conxunto índice, o que é equivalente a usar un conxunto índice multidimensional. De feito, unha variable aleatoria multivariable pode por si mesma tomarse como un proceso estocástico con conxunto índice 
