Kurtosis
Wikipedia
kurtosis, ett mått för hur sannolika de mer extrema utfallen är för en given sannolikhetsfördelning. Normalfördelningen har en kurtosis lika med noll, och storheten kan användas som ett mått på hur mycket en sannolikhetsfördelning avviker från en vanlig Gausskurva.
En fördelning med kurtosis större än noll kallas leptokurtosisk och kännetecknas av en hög, smal topp kring medelvärdet samt tjocka svansar ("fat tails"); sannoliken för extrema utfall är då hög jämfört med en normalfördelning. Dessa sannolikhetsfördelningar är vanliga i bland annat finansiell analys.
En fördelning med kurtosis mindre än noll har ett mer samlad utseende och kallas platykurtosisk.
